Сравнение TDG с LII
TDG (TransDigm Group Incorporated) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 22.15% против 15.40% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам TDG и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between TDG and LII is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between TDG and LII shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
LII:
$17.97B
TDG:
$34.79
LII:
$22.20
TDG:
34.67
LII:
23.13
TDG:
1.03
LII:
1.41
TDG:
7.38
LII:
3.44
TDG:
$9.50B
LII:
$5.26B
TDG:
$5.61B
LII:
$1.74B
TDG:
$4.78B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. LII — Ранг доходности на риск
TDG
LII
Сравнение TDG c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.18 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.29 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.43 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и LII
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -62.76% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -33.77% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -34.71% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -46.88% | +21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -46.88% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -23.22% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -14.50% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 20.72% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и LII
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.20% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 25.88% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 34.85% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 32.05% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 29.27% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и LII
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и LII
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and LII have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор