Сравнение TDG с IR
TDG (TransDigm Group Incorporated) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, IR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TDG returned 16.93%/yr vs 8.86%/yr for IR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -8.49%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 22.63% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between TDG and IR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.48 |
The correlation between TDG and IR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
IR:
$1.96
TDG:
34.67
IR:
36.93
TDG:
1.03
IR:
8.78
TDG:
7.38
IR:
2.79
TDG:
$9.50B
IR:
$7.78B
TDG:
$5.61B
IR:
$2.98B
TDG:
$4.78B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. IR — Ранг доходности на риск
TDG
IR
Сравнение TDG c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.42 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.97 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.45 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и IR
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -50.27% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -30.56% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -36.62% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -36.62% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -31.12% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -12.81% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 13.12% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и IR
TransDigm Group Incorporated (TDG) и Ingersoll-Rand Plc (IR) имеют волатильность 7.72% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.68% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 25.01% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 32.94% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 29.98% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 34.33% | -0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и IR
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и IR
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and IR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs IR's -50.27%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор