PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 22.15% против 26.67% соответственно.

TDG

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-12.05%
3 года*
20.83%
5 лет*
16.93%
10 лет*
22.15%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-9.29%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between TDG and FICO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.41

Over the past year, the correlation between TDG and FICO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$70.21B

FICO:

$28.67B

EPS

TDG:

$34.79

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

TDG:

34.67

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

TDG:

1.03

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

TDG:

7.38

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

TDG vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.63

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.69

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.62

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.18

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TDG и FICO

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-79.26%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-52.12%

+26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-61.28%

+35.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-61.28%

+35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-61.28%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-49.32%

+28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-18.02%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

27.06%

-12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и FICO

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

14.53%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

39.17%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

50.75%

-23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

40.72%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

38.08%

-4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и FICO

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.46%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
691.68M
(TDG) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
59.4%
86.8%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and FICO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs FICO's -79.26%.

TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор