Сравнение TDG с EVR
TDG (TransDigm Group Incorporated) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EVR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 23.72%/yr for EVR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 22.15% против 23.72% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
Сравнение доходности по годам TDG и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between TDG and EVR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between TDG and EVR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
EVR:
$14.24B
TDG:
$34.79
EVR:
$17.52
TDG:
34.67
EVR:
19.42
TDG:
1.03
EVR:
3.38
TDG:
7.38
EVR:
3.17
TDG:
$9.50B
EVR:
$4.58B
TDG:
$5.61B
EVR:
$4.53B
TDG:
$4.78B
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. EVR — Ранг доходности на риск
TDG
EVR
Сравнение TDG c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.34 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.40 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.14 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.40 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и EVR
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -81.49% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -30.08% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -47.86% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -49.61% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -67.42% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -10.76% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -20.85% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 11.79% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и EVR
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.90% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 26.86% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 35.23% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 35.68% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 36.85% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и EVR
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности EVR в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и EVR
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and EVR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор