PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с CTAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 23.37%/yr for CTAS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 22.15% против 23.37% соответственно.

TDG

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-12.05%
3 года*
20.83%
5 лет*
16.93%
10 лет*
22.15%

CTAS

1 день
-3.45%
1 месяц
4.28%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-23.00%
3 года*
14.08%
5 лет*
15.90%
10 лет*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-9.29%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
CTAS
Cintas Corporation		-7.21%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between TDG and CTAS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.47

The correlation between TDG and CTAS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$70.21B

CTAS:

$70.65B

EPS

TDG:

$34.79

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

TDG:

34.67

CTAS:

36.53

Коэффициент PEG

TDG:

1.03

CTAS:

2.56

Коэффициент P/S

TDG:

7.38

CTAS:

6.42

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Cintas Corporation

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

TDG vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.16

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-1.58

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.85

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.49

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGCTASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-1.16

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.52

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TDG и CTAS

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-65.32%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-27.23%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-27.68%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-27.68%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-48.38%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-23.00%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-15.04%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

15.88%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и CTAS

TransDigm Group Incorporated (TDG) и Cintas Corporation (CTAS) имеют волатильность 7.72% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.66%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

15.25%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

19.92%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

22.51%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

26.67%

+7.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и CTAS

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности CTAS в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.04%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.46%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.54B
2.84B
(TDG) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
59.4%
-97.8%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and CTAS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (7.72%) compared to CTAS (7.66%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs CTAS's -65.32%.

TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор