PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с CBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с CBRE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 16.02%/yr for CBRE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и CBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции CBRE по среднегодовой доходности: 22.15% против 16.02% соответственно.

TDG

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-12.05%
3 года*
20.83%
5 лет*
16.93%
10 лет*
22.15%

CBRE

1 день
0.60%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-18.09%
6 месяцев
-15.24%
1 год
2.44%
3 года*
18.61%
5 лет*
8.15%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и CBRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-9.29%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
CBRE
CBRE Group, Inc.		-18.09%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-7.55%37.54%

Correlation

The correlation between TDG and CBRE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.43

The correlation between TDG and CBRE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$70.21B

CBRE:

$39.12B

EPS

TDG:

$34.79

CBRE:

$4.37

Коэффициент P/E

TDG:

34.67

CBRE:

30.12

Коэффициент P/S

TDG:

7.38

CBRE:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

CBRE:

$42.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

CBRE:

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

CBRE:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

CBRE Group, Inc.

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с JLLCBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с ^GSPCCBRE с USRTCBRE с ^SP500TRCBRE с O

Доходность на риск

TDG vs. CBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c CBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGCBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.08

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.32

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.09

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.21

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. CBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CBRE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и CBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGCBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.29

+0.55

Просадки

Сравнение просадок TDG и CBRE

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и CBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGCBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-94.31%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-27.37%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-27.37%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-40.38%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-53.57%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-23.25%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-26.58%

+18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

11.47%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и CBRE

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у CBRE Group, Inc. (CBRE) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGCBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

9.45%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

25.73%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

30.56%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

30.25%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

33.01%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и CBRE

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.46%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и CBRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.54B
10.53B
(TDG) Общая выручка
(CBRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и CBRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и CBRE Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.4%
17.6%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and CBRE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRE has higher volatility (9.45%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs CBRE's -94.31%.

CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и CBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор