PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с APH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 26.67%/yr for APH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 22.15% против 26.67% соответственно.

TDG

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-12.05%
3 года*
20.83%
5 лет*
16.93%
10 лет*
22.15%

APH

1 день
3.45%
1 месяц
12.16%
С начала года
6.47%
6 месяцев
2.93%
1 год
54.90%
3 года*
55.57%
5 лет*
34.64%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-9.29%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
APH
Amphenol Corporation		6.47%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between TDG and APH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.48

Over the past year, the correlation between TDG and APH has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$70.21B

APH:

$185.20B

EPS

TDG:

$34.79

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

TDG:

34.67

APH:

31.32

Коэффициент PEG

TDG:

1.03

APH:

1.04

Коэффициент P/S

TDG:

7.38

APH:

7.11

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI

Доходность на риск

TDG vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.35

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.79

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.96

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.07

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.35

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TDG и APH

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-63.41%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-28.19%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-28.19%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-28.73%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-37.56%

-25.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-13.45%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.56%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

10.87%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и APH

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

16.86%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

36.53%

-15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

40.97%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

30.54%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

27.83%

+5.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и APH

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности APH в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.58%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.46%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
2.54B
7.62B
(TDG) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
59.4%
36.8%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and APH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (16.86%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор