PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 16.70%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.57% против 16.70% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
8.52%
С начала года
25.29%
6 месяцев
32.68%
1 год
71.58%
3 года*
32.19%
5 лет*
17.78%
10 лет*
15.57%

V

1 день
-0.93%
1 месяц
2.57%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-11.20%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		25.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
V
Visa Inc.		-6.80%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between TD.TO and V is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

TD.TO:

CA$8.81

V:

$15.24

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.10

V:

20.98

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.65

V:

1.29

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.40

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Visa Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

TD.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TD.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
-0.49

+5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78
-0.58

+6.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

0.93

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

-0.58

+11.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.21

-1.08

+46.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TD.TOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

-0.49

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.45

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и V

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-41.45%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-19.31%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-21.28%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-22.58%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-30.58%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.10%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.30%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

10.36%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и V

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.80%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

18.21%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

22.86%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.62%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

25.30%

-6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и V

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.03B
11.23B
(TD.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
-79.3%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and V have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор