Сравнение TD.TO с RIO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 22.86%/yr for RIO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 15.57% против 22.86% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
RIO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 43.22%
- 1 год
- 83.68%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам TD.TO и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
RIO Rio Tinto Group | 32.01% | 37.87% | -8.19% | 8.42% | 25.98% | -3.72% | 32.99% | 27.69% | 5.24% | 35.07% |
Correlation
The correlation between TD.TO and RIO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$265.60B
RIO:
$165.37B
TD.TO:
CA$8.81
RIO:
$13.11
TD.TO:
18.10
RIO:
7.70
TD.TO:
2.40
RIO:
1.48
TD.TO:
2.36
RIO:
2.66
TD.TO:
CA$112.59B
RIO:
$111.41B
TD.TO:
CA$59.48B
RIO:
$31.10B
TD.TO:
CA$19.98B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. RIO — Ранг доходности на риск
TD.TO
RIO
Сравнение TD.TO c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.77 | 5.62 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.21 | 22.43 | +22.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 2.90 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и RIO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -85.94% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -14.97% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -20.72% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -31.61% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -31.61% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.93% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -25.27% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.74% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и RIO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 11.49% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 23.98% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 29.04% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 29.74% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 31.29% | -12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и RIO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и RIO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and RIO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор