Сравнение TD.TO с NVT
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, TD.TO returned 17.78%/yr vs 44.24%/yr for NVT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и NVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как NVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 64.12%.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
NVT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 64.12%
- 6 месяцев
- 54.67%
- 1 год
- 147.68%
- 3 года*
- 54.96%
- 5 лет*
- 44.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TD.TO и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.22% |
NVT nVent Electric plc | 64.12% | 44.36% | 26.51% | 52.27% | 9.87% | 67.07% | -7.92% | 12.41% | 14.14% |
Correlation
The correlation between TD.TO and NVT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.42 |
The correlation between TD.TO and NVT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$265.60B
NVT:
$26.86B
TD.TO:
CA$8.81
NVT:
$3.00
TD.TO:
18.10
NVT:
54.65
TD.TO:
0.65
NVT:
1.32
TD.TO:
2.40
NVT:
6.21
TD.TO:
2.36
NVT:
7.08
TD.TO:
CA$112.59B
NVT:
$4.33B
TD.TO:
CA$59.48B
NVT:
$1.60B
TD.TO:
CA$19.98B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. NVT — Ранг доходности на риск
TD.TO
NVT
Сравнение TD.TO c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.77 | 8.13 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.21 | 29.17 | +16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 3.64 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и NVT
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, примерно равная максимальной просадке NVT в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -52.81% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -18.27% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -45.27% | +30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -45.27% | +19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.46% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -11.37% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.08% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и NVT
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 11.38% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 31.93% | -20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 40.92% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 36.48% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 38.82% | -19.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и NVT
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности NVT в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и NVT
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and NVT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор