PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с CP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 17.70%/yr for CP.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TD.TO показывает доходность 25.29%, а CP.TO немного ниже – 24.68%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям CP.TO по среднегодовой доходности: 15.57% против 17.70% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
8.52%
С начала года
25.29%
6 месяцев
32.68%
1 год
71.58%
3 года*
32.19%
5 лет*
17.78%
10 лет*
15.57%

CP.TO

1 день
0.27%
1 месяц
6.83%
С начала года
24.68%
6 месяцев
22.97%
1 год
13.04%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.05%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		25.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.68%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%

Correlation

The correlation between TD.TO and CP.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$265.60B

CP.TO:

CA$112.82B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.10

CP.TO:

28.00

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.65

CP.TO:

11.76

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.40

CP.TO:

7.62

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.36

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

TD.TO vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TD.TOCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
0.60

+4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78
1.02

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.12

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

0.96

+9.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.21

1.73

+43.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD.TO vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TD.TOCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

0.60

+4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.27

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и CP.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-58.01%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-13.60%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-21.60%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-21.60%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-27.38%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.27%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

7.58%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и CP.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.71%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

17.21%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

22.02%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

22.25%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

23.73%

-4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и CP.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CP.TO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
3.70B
(TD.TO) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
36.8%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and CP.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор