PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 23.37%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.57% против 23.37% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
8.52%
С начала года
25.29%
6 месяцев
32.68%
1 год
71.58%
3 года*
32.19%
5 лет*
17.78%
10 лет*
15.57%

COST

1 день
0.57%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.42%
6 месяцев
11.01%
1 год
-1.46%
3 года*
26.97%
5 лет*
25.54%
10 лет*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		25.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.42%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between TD.TO and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between TD.TO and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TD.TO:

CA$8.81

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.10

COST:

36.77

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.65

COST:

2.88

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.40

COST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

TD.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TD.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
-0.07

+4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78
0.04

+5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.00

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

-0.10

+10.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.21

-0.24

+45.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TD.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

-0.07

+4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и COST

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-33.74%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-14.89%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-23.58%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-30.01%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-30.01%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.12%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.21%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

6.36%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и COST

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

8.01%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

15.72%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

20.07%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.86%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

23.15%

-3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и COST

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
27.03B
70.53B
(TD.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, COST значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
-25.1%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор