Сравнение TD.TO с CNQ.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 23.85%/yr for CNQ.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.35%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 15.57% против 23.85% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 40.35%
- 6 месяцев
- 40.01%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам TD.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.35% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
Correlation
The correlation between TD.TO and CNQ.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between TD.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$265.60B
CNQ.TO:
CA$135.53B
TD.TO:
CA$8.81
CNQ.TO:
CA$4.65
TD.TO:
18.10
CNQ.TO:
13.91
TD.TO:
0.65
CNQ.TO:
0.67
TD.TO:
2.40
CNQ.TO:
3.41
TD.TO:
2.36
CNQ.TO:
3.04
TD.TO:
CA$112.59B
CNQ.TO:
CA$39.61B
TD.TO:
CA$59.48B
CNQ.TO:
CA$12.42B
TD.TO:
CA$19.98B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
CNQ.TO
Сравнение TD.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.33 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.77 | 3.73 | +7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.21 | 9.72 | +35.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 1.99 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -74.63% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -15.33% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -33.12% | +18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -33.12% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -74.63% | +38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.91% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -17.63% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.87% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.92% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 23.98% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 28.81% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 30.59% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 38.13% | -18.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и CNQ.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор