Сравнение TCOM с ZTO
TCOM (Trip.com Group Limited) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, TCOM returned 4.71%/yr vs -4.61%/yr for ZTO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и ZTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 7.48%.
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCOM и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
Correlation
The correlation between TCOM and ZTO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between TCOM and ZTO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$33.07B
ZTO:
$17.64B
TCOM:
$47.68
ZTO:
$11.28
TCOM:
0.99
ZTO:
1.96
TCOM:
0.01
ZTO:
0.10
TCOM:
0.53
ZTO:
0.35
TCOM:
0.19
ZTO:
0.28
TCOM:
$62.20B
ZTO:
$51.23B
TCOM:
$50.12B
ZTO:
$12.75B
TCOM:
$34.17B
ZTO:
$11.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. ZTO — Ранг доходности на риск
TCOM
ZTO
Сравнение TCOM c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.28 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.73 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.28 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TCOM и ZTO
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и ZTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -57.06% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -14.61% | -26.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -42.55% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -49.55% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.21% | -34.94% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -25.12% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 5.79% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и ZTO
Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.45% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 17.58% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 26.10% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 38.52% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 38.12% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и ZTO
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и ZTO
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and ZTO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (6.70%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs ZTO's -57.06%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и ZTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор