Сравнение TCOM с NTES
TCOM (Trip.com Group Limited) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TCOM returned 1.74%/yr vs 15.95%/yr for NTES. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -12.37%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 1.74% против 15.95% соответственно.
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
NTES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам TCOM и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
NTES NetEase, Inc. | -12.37% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between TCOM and NTES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TCOM:
$33.07B
NTES:
$76.62B
TCOM:
$47.68
NTES:
$52.95
TCOM:
0.99
NTES:
2.24
TCOM:
0.01
NTES:
0.11
TCOM:
0.53
NTES:
0.67
TCOM:
0.19
NTES:
0.47
TCOM:
$62.20B
NTES:
$114.39B
TCOM:
$50.12B
NTES:
$75.14B
TCOM:
$34.17B
NTES:
$40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. NTES — Ранг доходности на риск
TCOM
NTES
Сравнение TCOM c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.14 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.25 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TCOM и NTES
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -96.41% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -30.46% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -33.97% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -51.38% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | -57.34% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.21% | -24.01% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -24.59% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 16.99% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и NTES
Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 6.70%, в то время как у NetEase, Inc. (NTES) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.07% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 20.57% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 29.20% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 43.68% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 41.84% | +2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и NTES
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.54% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и NTES
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and NTES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (9.07%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs NTES's -96.41%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор