Сравнение TCOM с JD
TCOM (Trip.com Group Limited) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TCOM in Travel Services, JD in Internet Retail. Over the past 10 years, TCOM returned 1.74%/yr vs 4.48%/yr for JD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям JD по среднегодовой доходности: 1.74% против 4.48% соответственно.
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам TCOM и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between TCOM and JD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between TCOM and JD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$33.07B
JD:
$40.96B
TCOM:
$47.68
JD:
$9.38
TCOM:
0.99
JD:
3.05
TCOM:
0.01
JD:
0.15
TCOM:
0.53
JD:
0.03
TCOM:
0.19
JD:
0.19
TCOM:
$62.20B
JD:
$1.32T
TCOM:
$50.12B
JD:
$126.44B
TCOM:
$34.17B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. JD — Ранг доходности на риск
TCOM
JD
Сравнение TCOM c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.36 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.71 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TCOM и JD
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -79.12% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -29.78% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -48.10% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -75.63% | +20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | -79.12% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.21% | -69.47% | +29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -37.59% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 14.91% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и JD
Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 6.70%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 11.79% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 22.61% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 32.34% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 53.77% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 47.79% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и JD
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и JD
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and JD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (11.79%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор