Сравнение TCOM с BILI
TCOM (Trip.com Group Limited) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, TCOM returned 4.71%/yr vs -30.02%/yr for BILI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у BILI с доходностью -26.96%.
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
BILI
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- -26.96%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCOM и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -41.56% |
BILI Bilibili Inc. | -26.96% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between TCOM and BILI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between TCOM and BILI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$33.07B
BILI:
$8.25B
TCOM:
$47.68
BILI:
$3.12
TCOM:
0.99
BILI:
5.76
TCOM:
0.53
BILI:
0.26
TCOM:
0.19
BILI:
0.53
TCOM:
$62.20B
BILI:
$30.77B
TCOM:
$50.12B
BILI:
$11.33B
TCOM:
$34.17B
BILI:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. BILI — Ранг доходности на риск
TCOM
BILI
Сравнение TCOM c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.08 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.19 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TCOM и BILI
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -94.30% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -52.06% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -53.12% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -92.97% | +37.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.21% | -88.51% | +48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -57.93% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 22.45% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и BILI
Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 6.70%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 18.85% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 36.38% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 50.46% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 79.18% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 73.83% | -29.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и BILI
Ни TCOM, ни BILI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и BILI
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and BILI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.85%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор