Сравнение TCOM с BEKE
TCOM (Trip.com Group Limited) and BEKE (KE Holdings Inc.) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while BEKE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, TCOM returned 4.71%/yr vs -18.25%/yr for BEKE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и BEKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у BEKE с доходностью 4.44%.
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
BEKE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCOM и BEKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 14.88% |
BEKE KE Holdings Inc. | 4.44% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 75.53% |
Correlation
The correlation between TCOM and BEKE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between TCOM and BEKE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$33.07B
BEKE:
$18.33B
TCOM:
$47.68
BEKE:
$2.95
TCOM:
0.99
BEKE:
5.48
TCOM:
0.01
BEKE:
0.04
TCOM:
0.53
BEKE:
0.21
TCOM:
0.19
BEKE:
0.29
TCOM:
$62.20B
BEKE:
$90.03B
TCOM:
$50.12B
BEKE:
$19.92B
TCOM:
$34.17B
BEKE:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. BEKE — Ранг доходности на риск
TCOM
BEKE
Сравнение TCOM c BEKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и KE Holdings Inc. (BEKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | BEKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.46 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.88 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.17 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TCOM и BEKE
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки BEKE в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и BEKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -88.26% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -27.26% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -41.39% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -82.70% | +27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.21% | -77.30% | +37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -67.93% | +40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 14.10% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и BEKE
Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 6.70%, в то время как у KE Holdings Inc. (BEKE) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 14.66% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 28.33% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 36.16% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 73.21% | -24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 74.30% | -30.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и BEKE
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.71% | 2.28% | 1.91% | 1.05% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и BEKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и KE Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и BEKE
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and BEKE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (14.66%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs BEKE's -88.26%.
BEKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и BEKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор