Сравнение TCEHY с IWM
TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.22%/yr vs 10.78%/yr for IWM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCEHY имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции IWM немного отстают с 10.78%.
TCEHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 11.22%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам TCEHY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -25.13% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between TCEHY and IWM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. IWM — Ранг доходности на риск
TCEHY
IWM
Сравнение TCEHY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCEHY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.24 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.44 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCEHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.83 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и IWM
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -59.05% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -11.03% | -25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -27.50% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -31.91% | -34.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -41.13% | -32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -2.71% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -10.76% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 3.11% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и IWM
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 6.52% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 14.00% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 19.53% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 22.58% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 23.07% | +15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и IWM
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and IWM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор