Сравнение TCEHY с DIS
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TCEHY in Internet Content & Information, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.22%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 11.22% против 0.98% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 11.22%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам TCEHY и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -25.13% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between TCEHY and DIS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between TCEHY and DIS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$519.65B
DIS:
$175.20B
TCEHY:
$25.30
DIS:
$6.25
TCEHY:
2.24
DIS:
15.81
TCEHY:
0.28
DIS:
0.21
TCEHY:
0.69
DIS:
1.82
TCEHY:
0.46
DIS:
1.61
TCEHY:
$763.32B
DIS:
$97.26B
TCEHY:
$422.60B
DIS:
$36.14B
TCEHY:
$324.78B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. DIS — Ранг доходности на риск
TCEHY
DIS
Сравнение TCEHY c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCEHY | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.49 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.00 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCEHY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и DIS
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -85.66% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -24.97% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -32.86% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -57.33% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -60.72% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -49.88% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -26.77% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 12.23% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и DIS
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 6.12% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 19.37% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 24.33% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 29.33% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 28.77% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и DIS
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и DIS
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and DIS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs DIS's -85.66%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор