PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с VWENX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 17.40% vs 17.54% for VWENX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCAF показывает доходность 4.53%, а VWENX немного выше – 4.58%.

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и VWENX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%8.40%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%6.13%

Correlation

The correlation between TCAF and VWENX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TCAF and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и VWENX

Секторы
TCAF
VWENX

Технологии

33.7%
31.8%

Здравоохранение

17.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Коммунальные услуги

8.6%
2.5%

Финансовые услуги

6.0%
10.6%

Промышленность

4.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.4%

Энергетика

2.6%
4.4%

Сырьевые материалы

0.1%
2.1%

Недвижимость

0.1%
2.6%

Технологии

TCAF
33.7%
VWENX
31.8%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
VWENX
9.8%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
VWENX
12.3%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
VWENX
10.9%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
VWENX
2.5%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
VWENX
10.6%

Промышленность

TCAF
4.6%
VWENX
8.5%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
VWENX
4.4%

Энергетика

TCAF
2.6%
VWENX
4.4%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
VWENX
2.1%

Недвижимость

TCAF
0.1%
VWENX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

TCAF vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.10

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.89

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.69

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

12.39

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.67

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TCAF и VWENX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-36.02%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.77%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.41%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.35%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.46%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и VWENX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 3.25% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.13%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.01%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

8.68%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

11.17%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

11.55%

+2.43%

Сравнение комиссий TCAF и VWENX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и VWENX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VWENX в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and VWENX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.25%) compared to VWENX (3.13%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs VWENX's -36.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор