PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TBLYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 17.40% vs 18.91% for TBLYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью 6.91%.

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLYX

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.58%
1 год
18.91%
3 года*
15.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и TBLYX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%8.40%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		6.91%17.30%12.43%6.39%

Correlation

The correlation between TCAF and TBLYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between TCAF and TBLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRRIXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX

Доходность на риск

TCAF vs. TBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.93

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.49

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.02

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLYX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.60

+0.60

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TBLYX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-24.54%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.83%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.48%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.09%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.77%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TBLYX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.25%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.51%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.24%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

10.11%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.10%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.10%

+0.88%

Сравнение комиссий TCAF и TBLYX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TBLYX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TBLYX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.34%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and TBLYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLYX has higher volatility (3.51%) compared to TCAF (3.25%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TBLYX's -24.54%.

TBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор