Сравнение TCAF с SLQD
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. TCAF is actively managed, while SLQD is passively managed. Over the past year, TCAF returned 17.40% vs 4.49% for SLQD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и SLQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.73%.
TCAF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLQD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам TCAF и SLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.53% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 6.27% | 4.94% | 3.97% |
Correlation
The correlation between TCAF and SLQD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. SLQD — Ранг доходности на риск
TCAF
SLQD
Сравнение TCAF c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | SLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.25 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 19.25 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.04 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и SLQD
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SLQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -12.69% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -1.06% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.24% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.87% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.23% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и SLQD
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 0.51% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 1.12% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 1.49% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 2.44% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 3.14% | +10.84% |
Сравнение комиссий TCAF и SLQD
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и SLQD
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SLQD в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.33% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF and SLQD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAF has higher volatility (3.25%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs SLQD's -12.69%.
On 1-year performance, TCAF leads with 17.40% vs 4.49% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 17.40% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.
SLQD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.48% for TCAF.
TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SLQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.06% for SLQD.
SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и SLQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор