PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с PRCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с PRCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 17.40% vs 12.13% for PRCHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и PRCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у PRCHX с доходностью 2.61%.

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRCHX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и PRCHX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%4.10%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%

Correlation

The correlation between TCAF and PRCHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between TCAF and PRCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX

Доходность на риск

TCAF vs. PRCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c PRCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFPRCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.32

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.29

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.77

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

14.04

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. PRCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PRCHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PRCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFPRCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.32

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.75

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TCAF и PRCHX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PRCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFPRCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-6.10%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.50%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.37%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.64%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.89%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и PRCHX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFPRCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.95%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

4.33%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

5.38%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

6.55%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

6.55%

+7.43%

Сравнение комиссий TCAF и PRCHX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRCHX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и PRCHX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PRCHX в 5.20%

ПозицияTTM202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.20%5.08%3.22%0.27%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TCAF and PRCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCAF has higher volatility (3.25%) compared to PRCHX (1.95%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs PRCHX's -6.10%.

PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и PRCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор