PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TCAF is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, TCAF returned 17.40% vs 25.85% for JEPQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%8.40%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%10.77%

Correlation

The correlation between TCAF and JEPQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between TCAF and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и JEPQ

Секторы
TCAF
JEPQ

Технологии

33.7%
54.0%

Здравоохранение

17.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.8%

Коммунальные услуги

8.6%
1.3%

Финансовые услуги

6.0%
0.4%

Промышленность

4.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.1%

Энергетика

2.6%
0.4%

Сырьевые материалы

0.1%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

TCAF
33.7%
JEPQ
54.0%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
JEPQ
1.3%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
JEPQ
0.4%

Промышленность

TCAF
4.6%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
JEPQ
7.1%

Энергетика

TCAF
2.6%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

TCAF
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TCAF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.13

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.79

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.95

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

14.33

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.96

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TCAF и JEPQ

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-20.07%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.82%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.02%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.42%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.81%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и JEPQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.25%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.65%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.66%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

12.19%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.67%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.67%

-2.69%

Сравнение комиссий TCAF и JEPQ

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и JEPQ

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and JEPQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to TCAF (3.25%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.85% vs 17.40% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.85% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 0.48% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор