PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с ILCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. TBUX is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 18.09%/yr for ILCV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 7.35%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и ILCV

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%8.33%

Correlation

The correlation between TBUX and ILCV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.09

The correlation between TBUX and ILCV shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBUX и ILCV

Секторы
TBUX
ILCV

Технологии

52.7%
23.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.6%

Здравоохранение

5.0%
11.5%

Промышленность

3.5%
8.8%

Сырьевые материалы

1.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.2%
3.5%

Энергетика

0.6%
6.0%

Финансовые услуги

0.5%
16.5%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

TBUX
52.7%
ILCV
23.8%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
ILCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
ILCV
7.6%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
ILCV
11.5%

Промышленность

TBUX
3.5%
ILCV
8.8%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
ILCV
2.4%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
ILCV
3.5%

Энергетика

TBUX
0.6%
ILCV
6.0%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
ILCV
16.5%

Недвижимость

TBUX
0.2%
ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

TBUX vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.27
2.61

+4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.70
3.67

+11.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.47

+1.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.80

3.93

+44.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

16.24

+169.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.27, что выше коэффициента Шарпа ILCV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

2.61

+4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

0.46

+3.43

Просадки

Сравнение просадок TBUX и ILCV

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-58.63%

+56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-6.55%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-14.95%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.33%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-9.32%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.58%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и ILCV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.33%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

7.12%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

9.90%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

14.23%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

16.67%

-15.60%

Сравнение комиссий TBUX и ILCV

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и ILCV

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and ILCV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.33%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs ILCV's -58.63%.

On 3-year performance, ILCV leads with 18.09% vs 5.85% for TBUX. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCV has performed better with a 18.09% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.63% for ILCV.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while ILCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.04% for ILCV.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор