PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с ILCG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. TBUX is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 25.09%/yr for ILCG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 10.48%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.11%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		10.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%9.03%

Correlation

The correlation between TBUX and ILCG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.10

Сравнение распределения секторов TBUX и ILCG

Секторы
TBUX
ILCG

Технологии

52.7%
49.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.6%

Здравоохранение

5.0%
5.3%

Промышленность

3.5%
8.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.8%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.5%
6.0%

Недвижимость

0.2%
1.4%

Технологии

TBUX
52.7%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
ILCG
10.6%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
ILCG
1.6%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
ILCG
5.3%

Промышленность

TBUX
3.5%
ILCG
8.3%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
ILCG
1.1%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
ILCG
0.8%

Энергетика

TBUX
0.6%
ILCG
0.5%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
ILCG
6.0%

Недвижимость

TBUX
0.2%
ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

TBUX vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.27
1.44

+5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.70
1.94

+12.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.26

+1.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.80

1.55

+47.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

5.43

+179.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.27, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

1.44

+5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

0.58

+3.31

Просадки

Сравнение просадок TBUX и ILCG

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-52.98%

+51.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-15.65%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-23.10%

+22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.48%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-8.22%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.45%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и ILCG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.01%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

13.55%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

16.85%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

22.08%

-21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

21.58%

-20.51%

Сравнение комиссий TBUX и ILCG

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и ILCG

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and ILCG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.01%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs ILCG's -52.98%.

On 3-year performance, ILCG leads with 25.09% vs 5.85% for TBUX. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCG has performed better with a 25.09% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.42% for ILCG.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while ILCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.04% for ILCG.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор