PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. TBUX is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 16.61%/yr for FSMD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и FSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%5.62%

Correlation

The correlation between TBUX and FSMD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.10

The correlation between TBUX and FSMD shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBUX и FSMD

Секторы
TBUX
FSMD

Технологии

52.7%
18.2%

Коммуникационные услуги

15.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.3%

Здравоохранение

5.0%
11.6%

Промышленность

3.5%
20.7%

Сырьевые материалы

1.3%
3.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Энергетика

0.6%
4.6%

Финансовые услуги

0.5%
15.4%

Недвижимость

0.2%
6.2%

Технологии

TBUX
52.7%
FSMD
18.2%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
FSMD
3.3%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
FSMD
11.6%

Промышленность

TBUX
3.5%
FSMD
20.7%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
FSMD
3.9%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
FSMD
2.2%

Энергетика

TBUX
0.6%
FSMD
4.6%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
FSMD
15.4%

Недвижимость

TBUX
0.2%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

TBUX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.27
1.53

+5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.70
2.24

+12.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.27

+1.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.80

2.80

+46.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

10.05

+175.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.27, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

1.53

+5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

0.54

+3.34

Просадки

Сравнение просадок TBUX и FSMD

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-40.67%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-8.44%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-22.16%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.60%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-6.00%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.34%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и FSMD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.25%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

11.55%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

15.40%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

18.50%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

21.42%

-20.35%

Сравнение комиссий TBUX и FSMD

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и FSMD

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and FSMD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs FSMD's -40.67%.

On 3-year performance, FSMD leads with 16.61% vs 5.85% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 16.61% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.22% for FSMD.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.29% for FSMD.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор