PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TBUX returned 4.88% vs 17.86% for FMDE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%1.21%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between TBUX and FMDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.08

Сравнение распределения секторов TBUX и FMDE

Секторы
TBUX
FMDE

Технологии

52.7%
20.6%

Коммуникационные услуги

15.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.7%

Здравоохранение

5.0%
7.8%

Промышленность

3.5%
20.1%

Сырьевые материалы

1.3%
3.9%

Коммунальные услуги

1.2%
5.0%

Энергетика

0.6%
6.4%

Финансовые услуги

0.5%
12.9%

Недвижимость

0.2%
5.7%

Технологии

TBUX
52.7%
FMDE
20.6%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
FMDE
3.8%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
FMDE
12.1%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
FMDE
1.7%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
FMDE
7.8%

Промышленность

TBUX
3.5%
FMDE
20.1%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
FMDE
3.9%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
FMDE
5.0%

Энергетика

TBUX
0.6%
FMDE
6.4%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
FMDE
12.9%

Недвижимость

TBUX
0.2%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

TBUX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.27
1.31

+5.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.70
1.89

+12.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.23

+1.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.80

2.15

+46.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

8.49

+176.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.27, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

1.31

+5.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

1.28

+2.60

Просадки

Сравнение просадок TBUX и FMDE

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-21.10%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-8.33%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.19%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.64%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.11%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и FMDE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

3.52%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

10.03%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

13.75%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

16.15%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

16.15%

-15.08%

Сравнение комиссий TBUX и FMDE

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и FMDE

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and FMDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.52%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 17.86% vs 4.88% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 17.86% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.13% for FMDE.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.23% for FMDE.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор