Сравнение TBUX с EVTR
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, TBUX returned 4.88% vs 5.42% for EVTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.18%.
TBUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.69% | 5.37% | 4.74% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.18% | 8.10% | 4.07% |
Correlation
The correlation between TBUX and EVTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.38 |
The correlation between TBUX and EVTR shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. EVTR — Ранг доходности на риск
TBUX
EVTR
Сравнение TBUX c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 1.26 | +1.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.80 | 1.90 | +46.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.24 | 5.94 | +179.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27 | 1.50 | +5.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.88 | 1.26 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и EVTR
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -4.08% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.86% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.90% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.97% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.91% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и EVTR
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.40% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.81% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 3.64% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 4.31% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 4.31% | -3.24% |
Сравнение комиссий TBUX и EVTR
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и EVTR
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности EVTR в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.70% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and EVTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.40%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, EVTR leads with 5.42% vs 4.88% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.42% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.48% for TBUX.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.32% for EVTR.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор