PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. TBUX is actively managed, while EDIV is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 16.98%/yr for EDIV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 4.31%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и EDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%1.96%

Correlation

The correlation between TBUX and EDIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.15

The correlation between TBUX and EDIV shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBUX и EDIV

Секторы
TBUX
EDIV

Технологии

52.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

15.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
12.8%

Здравоохранение

5.0%
1.3%

Промышленность

3.5%
9.7%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Энергетика

0.6%
3.2%

Финансовые услуги

0.5%
29.7%

Недвижимость

0.2%
5.1%

Технологии

TBUX
52.7%
EDIV
8.4%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
EDIV
13.8%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
EDIV
11.8%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
EDIV
12.8%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
EDIV
1.3%

Промышленность

TBUX
3.5%
EDIV
9.7%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
EDIV
1.7%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
EDIV
2.5%

Энергетика

TBUX
0.6%
EDIV
3.2%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
EDIV
29.7%

Недвижимость

TBUX
0.2%
EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

TBUX vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.27
0.94

+6.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.70
1.39

+13.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.18

+1.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.80

1.13

+47.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

3.45

+181.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.27, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

0.94

+6.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

0.16

+3.72

Просадки

Сравнение просадок TBUX и EDIV

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-53.36%

+51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-10.36%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-13.84%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.97%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-19.35%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.39%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и EDIV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.14%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

10.31%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

12.42%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

13.86%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

17.50%

-16.43%

Сравнение комиссий TBUX и EDIV

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и EDIV

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and EDIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs EDIV's -53.36%.

On 3-year performance, EDIV leads with 16.98% vs 5.85% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDIV has performed better with a 16.98% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.48% for TBUX.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while EDIV is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.49% for EDIV.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор