PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. TBUX is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 17.54%/yr for DJD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%5.70%

Correlation

The correlation between TBUX and DJD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.06

The correlation between TBUX and DJD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBUX и DJD

Секторы
TBUX
DJD

Технологии

52.7%
13.3%

Коммуникационные услуги

15.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.8%

Здравоохранение

5.0%
19.9%

Промышленность

3.5%
8.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%
7.1%

Финансовые услуги

0.5%
14.7%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TBUX
52.7%
DJD
13.3%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
DJD
12.5%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
DJD
11.7%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
DJD
10.8%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
DJD
19.9%

Промышленность

TBUX
3.5%
DJD
8.4%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
DJD
1.6%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
DJD

-

Энергетика

TBUX
0.6%
DJD
7.1%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
DJD
14.7%

Недвижимость

TBUX
0.2%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

TBUX vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.27
2.30

+4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.70
3.47

+11.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.40

+1.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.80

4.17

+44.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

12.24

+173.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.27, что выше коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

2.30

+4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

0.74

+3.14

Просадки

Сравнение просадок TBUX и DJD

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-34.66%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-5.64%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-12.28%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.76%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-3.75%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.92%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и DJD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.66%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

7.50%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

10.23%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

13.36%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

16.65%

-15.58%

Сравнение комиссий TBUX и DJD

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и DJD

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and DJD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs DJD's -34.66%.

On 3-year performance, DJD leads with 17.54% vs 5.85% for TBUX. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJD has performed better with a 17.54% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.43% for DJD.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.07% for DJD.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор