Сравнение TBUX с DHEAX
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 7.42%/yr for DHEAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и DHEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBUX показывает доходность 1.69%, а DHEAX немного ниже – 1.65%.
TBUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.69% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 1.65% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | -0.13% |
Correlation
The correlation between TBUX and DHEAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
TBUX
DHEAX
Сравнение TBUX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 2.44 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.80 | 9.84 | +38.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.24 | 43.14 | +142.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27 | 4.43 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.88 | 1.76 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и DHEAX
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и DHEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -12.34% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.50% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -0.50% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.80% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и DHEAX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) имеют волатильность 0.22% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.73% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 1.11% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.52% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.27% | -1.20% |
Сравнение комиссий TBUX и DHEAX
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и DHEAX
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности DHEAX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.64% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and DHEAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHEAX has higher volatility (0.22%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs DHEAX's -12.34%.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 4.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и DHEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор