Сравнение TBUX с BIV
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. TBUX is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 4.27%/yr for BIV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.67%.
TBUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам TBUX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.69% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -0.31% |
Correlation
The correlation between TBUX and BIV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TBUX and BIV shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. BIV — Ранг доходности на риск
TBUX
BIV
Сравнение TBUX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 1.21 | +1.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.80 | 1.49 | +47.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.24 | 4.40 | +180.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27 | 1.18 | +6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.88 | 0.64 | +3.24 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и BIV
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -18.95% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -3.18% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -6.07% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.46% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.39% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.07% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и BIV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.35% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.93% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 4.00% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 6.40% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 5.51% | -4.44% |
Сравнение комиссий TBUX и BIV
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и BIV
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BIV в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.24% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and BIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIV has higher volatility (1.35%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs BIV's -18.95%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.85% vs 4.27% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.85% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.24% for BIV.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while BIV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.03% for BIV.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор