PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLL с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLL с GPIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. TBLL is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, TBLL returned 3.91% vs 33.04% for GPIQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.88%.

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.91%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.46%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLL и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.48%4.21%5.11%1.04%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.88%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between TBLL and GPIQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов TBLL и GPIQ

Секторы
TBLL
GPIQ

Финансовые услуги

64.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TBLL
64.1%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

TBLL

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TBLL

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TBLL

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TBLL

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

TBLL

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

TBLL

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

TBLL

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

TBLL

-

GPIQ
0.1%

Технологии

TBLL

-

GPIQ
53.8%

Коммунальные услуги

TBLL

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

TBLL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.94
2.36

+18.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
217.24
3.06

+214.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

102.42

1.43

+100.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

414.75

3.49

+411.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,515.41

15.21

+3,500.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLL vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.94, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94

2.36

+18.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.26

1.67

+2.59

Просадки

Сравнение просадок TBLL и GPIQ

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLLGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-21.06%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-9.51%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-2.27%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.18%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и GPIQ

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLLGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

5.54%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

11.32%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

14.07%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

17.63%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

17.63%

-17.07%

Сравнение комиссий TBLL и GPIQ

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и GPIQ

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%

Часто задаваемые вопросы

TBLL and GPIQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (5.54%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.04% vs 3.91% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.04% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 3.81% for TBLL.

TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.29% for GPIQ.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLL и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор