PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLL с FTSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLL с FTSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both Ultrashort Bond funds. TBLL is passively managed, while FTSM is actively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.36%/yr vs 3.46%/yr for FTSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 1.48%, а FTSM немного ниже – 1.47%.

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.91%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

FTSM

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.17%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLL и FTSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.48%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.47%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.54%

Correlation

The correlation between TBLL and FTSM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.26

The correlation between TBLL and FTSM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBLL и FTSM

Секторы
TBLL
FTSM

Финансовые услуги

64.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBLL
64.1%
FTSM

-

Сырьевые материалы

TBLL

-

FTSM

-

Коммуникационные услуги

TBLL

-

FTSM

-

Потребительский циклический сектор

TBLL

-

FTSM

-

Потребительский защитный сектор

TBLL

-

FTSM

-

Энергетика

TBLL

-

FTSM

-

Здравоохранение

TBLL

-

FTSM

-

Промышленность

TBLL

-

FTSM

-

Недвижимость

TBLL

-

FTSM
100.0%

Технологии

TBLL

-

FTSM

-

Коммунальные услуги

TBLL

-

FTSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ
Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX

Доходность на риск

TBLL vs. FTSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLFTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.94
8.82

+12.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
217.24
20.77

+196.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

102.42

4.42

+98.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

414.75

35.88

+378.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,515.41

178.84

+3,336.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLL vs. FTSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.94, что выше коэффициента Шарпа FTSM равного 8.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLFTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94

8.82

+12.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.56

7.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.26

1.96

+2.31

Просадки

Сравнение просадок TBLL и FTSM

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и FTSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLLFTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-4.12%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-0.15%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-0.65%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.22%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и FTSM

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLLFTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.14%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

0.35%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

0.48%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

0.49%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

0.88%

-0.32%

Сравнение комиссий TBLL и FTSM

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и FTSM

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FTSM в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLL and FTSM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSM has higher volatility (0.14%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs FTSM's -4.12%.

On 5-year performance, FTSM leads with 3.46% vs 3.36% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTSM has performed better with a 3.46% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.81% for TBLL.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.44% for FTSM.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 8.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLL и FTSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор