Сравнение TAYD с WOR
TAYD (Taylor Devices, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TAYD in Specialty Industrial Machinery, WOR in Metal Fabrication. Over the past 10 years, TAYD returned 12.58%/yr vs 11.15%/yr for WOR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции TAYD превзошли акции WOR по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.15% соответственно.
TAYD
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 12.58%
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам TAYD и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | -6.24% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | -9.24% | -11.71% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between TAYD and WOR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.08 |
The correlation between TAYD and WOR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAYD:
$4.95
WOR:
$2.27
TAYD:
11.07
WOR:
25.46
TAYD:
3.10
WOR:
2.14
TAYD:
$37.08M
WOR:
$1.33B
TAYD:
$21.95M
WOR:
$369.08M
TAYD:
$13.00M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAYD vs. WOR — Ранг доходности на риск
TAYD
WOR
Сравнение TAYD c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAYD | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.09 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.17 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAYD | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.24 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TAYD и WOR
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAYD | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -70.94% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -29.83% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -42.42% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.65% | -42.42% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.49% | -64.53% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -13.28% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -20.23% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.47% | 16.02% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и WOR
Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAYD | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 6.93% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.11% | 20.48% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 28.95% | +29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.12% | 38.24% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 39.98% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и WOR
TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAYD and WOR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAYD has higher volatility (10.68%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs WOR's -70.94%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAYD и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор