Сравнение TAYD с TRAK
TAYD (Taylor Devices, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TAYD returned 49.71% vs -54.07% for TRAK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.
TAYD
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 12.58%
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAYD и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | -6.24% | 40.46% | -5.41% |
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
Correlation
The correlation between TAYD and TRAK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TAYD:
$4.95
TRAK:
$104.56
TAYD:
11.07
TRAK:
0.10
TAYD:
0.12
TRAK:
0.00
TAYD:
3.10
TRAK:
0.03
TAYD:
$37.08M
TRAK:
$5.90B
TAYD:
$21.95M
TRAK:
$5.09B
TAYD:
$13.00M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAYD vs. TRAK — Ранг доходности на риск
TAYD
TRAK
Сравнение TAYD c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAYD | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.76 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.81 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.27 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAYD | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -1.26 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.76 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок TAYD и TRAK
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAYD | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -70.93% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -67.03% | +21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -59.11% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -32.19% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.47% | 43.10% | -23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и TRAK
Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 10.68%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAYD | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 12.23% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.11% | 33.26% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 43.17% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.12% | 40.79% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 40.79% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и TRAK
TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAYD and TRAK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to TAYD (10.68%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs TRAK's -70.93%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAYD и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор