PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с SNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с SNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and SNX (TD SYNNEX Corporation) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SNX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TAYD returned 12.58%/yr vs 20.42%/yr for SNX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и SNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у SNX с доходностью 81.92%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям SNX по среднегодовой доходности: 12.58% против 20.42% соответственно.

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%

SNX

1 день
1.11%
1 месяц
13.68%
С начала года
81.92%
6 месяцев
77.15%
1 год
122.59%
3 года*
44.91%
5 лет*
18.03%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и SNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
SNX
TD SYNNEX Corporation		81.92%29.82%10.55%15.25%-16.11%41.48%26.81%61.74%-39.71%13.33%

Correlation

The correlation between TAYD and SNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

SNX:

$12.13

Коэффициент P/E

TAYD:

11.07

SNX:

22.40

Коэффициент PEG

TAYD:

0.12

SNX:

1.72

Коэффициент P/S

TAYD:

3.10

SNX:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

SNX:

$65.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

SNX:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

SNX:

$1.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

TD SYNNEX Corporation

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY
Часто сравнивают с SNX:
SNX с AVTSNX с NVOSNX с OTEXSNX с CDWSNX с DOXSNX с SPYSNX с NU

Доходность на риск

TAYD vs. SNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SNX
Ранг доходности на риск SNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c SNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
4.09

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
5.02

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

8.83

-7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

21.86

-19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. SNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SNX равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и SNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

4.09

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TAYD и SNX

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки SNX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и SNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-67.27%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-13.97%

-31.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-33.78%

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-36.52%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-55.94%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-2.70%

-36.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-15.36%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.47%

5.63%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и SNX

Taylor Devices, Inc. (TAYD) и TD SYNNEX Corporation (SNX) имеют волатильность 10.68% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.25%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.11%

23.72%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.53%

30.18%

+28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.12%

29.56%

+23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

34.54%

+11.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и SNX

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNX
TD SYNNEX Corporation		0.68%1.17%1.36%1.30%1.27%0.70%0.25%1.16%1.73%0.77%0.70%0.64%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и SNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и TD SYNNEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
17.16B
(TAYD) Общая выручка
(SNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and SNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAYD has higher volatility (10.68%) compared to SNX (10.25%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs SNX's -67.27%.

SNX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и SNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор