PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с NKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAYD returned 12.58%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции TAYD превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 12.58% против -1.05% соответственно.

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%

NKE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-31.08%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-29.27%
3 года*
-24.25%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
NKE
NIKE, Inc.		-31.08%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between TAYD and NKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

TAYD:

11.07

NKE:

28.43

Коэффициент P/S

TAYD:

3.10

NKE:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

TAYD vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.77

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.98

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.64

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

-1.23

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDNKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.77

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.52

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.41

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TAYD и NKE

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-75.19%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-46.18%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-64.21%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-74.64%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-74.64%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-73.59%

+34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-20.91%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.47%

23.82%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и NKE

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.43%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.11%

29.22%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.53%

38.22%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.12%

35.82%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

32.25%

+13.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и NKE

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.77%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
11.28B
(TAYD) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and NKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAYD has higher volatility (10.68%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs NKE's -75.19%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор