Сравнение TAYD с MTN
TAYD (Taylor Devices, Inc.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAYD returned 12.58%/yr vs 2.68%/yr for MTN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у MTN с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции TAYD превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 12.58% против 2.68% соответственно.
TAYD
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 12.58%
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам TAYD и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | -6.24% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | -9.24% | -11.71% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between TAYD and MTN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TAYD:
$4.95
MTN:
$5.62
TAYD:
11.07
MTN:
24.41
TAYD:
0.12
MTN:
0.60
TAYD:
3.10
MTN:
1.31
TAYD:
$37.08M
MTN:
$2.83B
TAYD:
$21.95M
MTN:
$2.12B
TAYD:
$13.00M
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAYD vs. MTN — Ранг доходности на риск
TAYD
MTN
Сравнение TAYD c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAYD | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.11 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.20 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAYD | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.39 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TAYD и MTN
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAYD | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -77.54% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -26.40% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -45.73% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.65% | -61.17% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.49% | -61.17% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -55.24% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -26.12% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.47% | 14.74% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и MTN
Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAYD | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 6.59% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.11% | 26.27% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 33.65% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.12% | 31.70% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 32.29% | +13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и MTN
TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAYD and MTN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAYD has higher volatility (10.68%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs MTN's -77.54%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAYD и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор