PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с LW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с LW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TAYD returned 35.50%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 3.41%.

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%

LW

1 день
1.09%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.41%
6 месяцев
-27.23%
1 год
-21.23%
3 года*
-26.27%
5 лет*
-10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и LW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.41%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%

Correlation

The correlation between TAYD and LW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

LW:

$2.15

Коэффициент P/E

TAYD:

11.07

LW:

19.79

Коэффициент PEG

TAYD:

0.12

LW:

0.27

Коэффициент P/S

TAYD:

3.10

LW:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

LW:

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

LW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

LW:

$893.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY
Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с PKGLW с CVV

Доходность на риск

TAYD vs. LW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг доходности на риск LW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.48

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.39

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.52

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

-0.90

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. LW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.48

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.29

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.15

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TAYD и LW

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и LW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-64.56%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-41.37%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-64.56%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-64.56%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-60.44%

+21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-21.26%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.47%

23.67%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и LW

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.14%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.11%

38.17%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.53%

44.22%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.12%

37.84%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

35.85%

+10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и LW

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.52%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.56B
(TAYD) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and LW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAYD has higher volatility (10.68%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs LW's -64.56%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и LW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор