PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с JBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с JBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TAYD returned 12.58%/yr vs 35.40%/yr for JBL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 59.70%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 12.58% против 35.40% соответственно.

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%

JBL

1 день
3.03%
1 месяц
2.50%
С начала года
59.70%
6 месяцев
61.54%
1 год
106.33%
3 года*
57.02%
5 лет*
45.20%
10 лет*
35.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и JBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
JBL
Jabil Inc.		59.70%58.73%13.25%87.43%-2.55%66.40%3.89%68.49%-4.41%12.17%

Correlation

The correlation between TAYD and JBL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.08

The correlation between TAYD and JBL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

JBL:

$7.47

Коэффициент P/E

TAYD:

11.07

JBL:

48.75

Коэффициент PEG

TAYD:

0.12

JBL:

2.61

Коэффициент P/S

TAYD:

3.10

JBL:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

JBL:

$32.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

JBL:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

JBL:

$1.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Jabil Inc.

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY
Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с FNJBL с ANETJBL с POWLJBL с IRJBL с CRSJBL с ULTA

Доходность на риск

TAYD vs. JBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDJBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.56

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.94

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.99

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

15.50

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. JBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDJBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.56

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.20

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.37

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TAYD и JBL

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и JBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDJBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-94.92%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-17.86%

-27.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-36.83%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-36.83%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-57.34%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-4.29%

-34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-44.52%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.47%

6.89%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и JBL

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 10.68%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDJBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

13.15%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.11%

32.41%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.53%

41.78%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.12%

37.80%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

37.12%

+9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и JBL

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBL
Jabil Inc.		0.09%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
8.28B
(TAYD) Общая выручка
(JBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and JBL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBL has higher volatility (13.15%) compared to TAYD (10.68%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs JBL's -94.92%.

JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и JBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор