Сравнение TAYD с GGRP
TAYD (Taylor Devices, Inc.) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TAYD returned 40.58%/yr vs -41.92%/yr for GGRP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и GGRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у GGRP с доходностью -15.98%.
TAYD
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 12.58%
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAYD и GGRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | -6.24% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | -8.36% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
Correlation
The correlation between TAYD and GGRP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TAYD:
$4.95
GGRP:
-$0.72
TAYD:
3.10
GGRP:
2.37
TAYD:
$37.08M
GGRP:
$6.85M
TAYD:
$21.95M
GGRP:
$4.52M
TAYD:
$13.00M
GGRP:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAYD vs. GGRP — Ранг доходности на риск
TAYD
GGRP
Сравнение TAYD c GGRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAYD | GGRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.70 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.15 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAYD | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.58 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.43 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TAYD и GGRP
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и GGRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAYD | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -97.25% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -73.15% | +28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -88.23% | +35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -95.59% | +56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -80.96% | +43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.47% | 44.33% | -24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и GGRP
Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 10.68%, в то время как у The Glimpse Group, Inc. (GGRP) волатильность равна 35.02%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAYD | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 35.02% | -24.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.11% | 64.80% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 88.93% | -30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.12% | 108.79% | -55.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 108.79% | -62.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и GGRP
Ни TAYD, ни GGRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и GGRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAYD and GGRP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to TAYD (10.68%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs GGRP's -97.25%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAYD и GGRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор