Сравнение TAP с KHC
TAP (Molson Coors Brewing Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, TAP returned -6.78%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TAP превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: -6.78% против -8.03% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам TAP и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between TAP and KHC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between TAP and KHC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.50B
KHC:
$27.74B
TAP:
-$10.76
KHC:
-$4.85
TAP:
0.69
KHC:
1.11
TAP:
0.75
KHC:
0.66
TAP:
$11.19B
KHC:
$24.99B
TAP:
$4.23B
KHC:
$8.46B
TAP:
-$1.54B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. KHC — Ранг доходности на риск
TAP
KHC
Сравнение TAP c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.29 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.53 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.21 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и KHC
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -76.07% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -23.19% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -38.72% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -41.69% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -76.07% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -62.29% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -42.43% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 12.81% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и KHC
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.08%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.77% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 18.61% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 25.46% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.42% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 27.08% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и KHC
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и KHC
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and KHC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор