PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 10.02%/yr for XLE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции T уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.02% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between T and XLE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.31

Over the past year, the correlation between T and XLE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

T vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.18

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.81

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.70

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

10.59

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.18

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок T и XLE

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-71.26%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-12.05%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-20.14%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-26.04%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-66.81%

+24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-6.76%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-17.98%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.20%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности T и XLE

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.07%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

16.58%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

20.48%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

26.03%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

29.58%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и XLE

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

T and XLE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to XLE (7.07%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор