Сравнение T с WFC
T (AT&T Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 8.26%/yr for WFC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 2.86% против 8.26% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
WFC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам T и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
WFC Wells Fargo & Company | -12.21% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between T and WFC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between T and WFC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
WFC:
$6.73
T:
7.39
WFC:
12.03
T:
0.31
WFC:
1.04
T:
1.29
WFC:
2.08
T:
$125.65B
WFC:
$125.70B
T:
$105.41B
WFC:
$81.14B
T:
$54.70B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. WFC — Ранг доходности на риск
T
WFC
Сравнение T c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.37 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.84 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.32 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок T и WFC
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -79.01% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -23.02% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -24.73% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -37.10% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -64.46% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -15.11% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -15.35% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 10.06% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и WFC
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.57% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.98% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 26.77% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 30.25% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 32.30% | -8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и WFC
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности WFC в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.22% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and WFC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (8.57%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор