PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 2.86% против 8.26% соответственно.


T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

WFC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.03%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.15%
1 год
8.39%
3 года*
27.47%
5 лет*
14.74%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и WFC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
WFC
Wells Fargo & Company
-12.21%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Correlation

The correlation between T and WFC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.32

Over the past year, the correlation between T and WFC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

WFC:

$6.73

Коэффициент P/E

T:

7.39

WFC:

12.03

Коэффициент PEG

T:

0.31

WFC:

1.04

Коэффициент P/S

T:

1.29

WFC:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

WFC:

$125.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

WFC:

$81.14B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

WFC:

$31.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Wells Fargo & Company

Доходность на риск

T vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина

WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.37

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.84

-2.42

T vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WFC равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок T и WFC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WFC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-79.01%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-23.02%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-24.73%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-37.10%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-64.46%

+22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-15.11%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-15.35%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

10.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности T и WFC

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.57%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.98%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

26.77%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

30.25%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

32.30%

-8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и WFC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности WFC в 2.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
WFC
Wells Fargo & Company
2.22%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
31.80B
(T) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and WFC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (8.57%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WFC's -79.01%.

WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор