PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с TROW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с TROW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TROW operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 7.66%/yr for TROW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TROW по среднегодовой доходности: 2.86% против 7.66% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

TROW

1 день
-0.51%
1 месяц
0.11%
С начала года
4.53%
6 месяцев
3.65%
1 год
17.89%
3 года*
2.09%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TROW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		4.53%-4.67%9.68%3.35%-42.24%34.91%28.11%35.61%-9.75%43.38%

Correlation

The correlation between T and TROW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1989 г.

0.28

The correlation between T and TROW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

TROW:

$9.80

Коэффициент P/E

T:

7.39

TROW:

10.77

Коэффициент P/S

T:

1.29

TROW:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

TROW:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

TROW:

$3.66B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

TROW:

$2.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

T. Rowe Price Group, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с TROW:
TROW с SPYTROW с BENTROW с SCHDTROW с GLWTROW с KRTROW с BACTROW с DHI

Доходность на риск

T vs. TROW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг доходности на риск TROW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTROWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.76

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.17

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.91

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2.23

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. TROW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TROW равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTROWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.76

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок T и TROW

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TROW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTROWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-67.43%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-19.76%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-34.05%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-58.16%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-58.16%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-42.07%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-16.68%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

8.03%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TROW

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTROWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.72%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.20%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

23.79%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

30.48%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

30.01%

-6.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TROW

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TROW в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		4.85%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
1.86B
(T) Общая выручка
(TROW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and TROW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TROW's -67.43%.

TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TROW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор