PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с TMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с TMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.28% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

TMO

1 день
-0.67%
1 месяц
1.00%
С начала года
-18.87%
6 месяцев
-17.21%
1 год
17.28%
3 года*
-2.93%
5 лет*
1.21%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-18.87%11.78%-1.72%-3.36%-17.29%43.54%43.72%45.55%18.21%35.03%

Correlation

The correlation between T and TMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г.

0.23

The correlation between T and TMO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

TMO:

$18.22

Коэффициент P/E

T:

7.39

TMO:

25.78

Коэффициент P/S

T:

1.29

TMO:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

TMO:

$45.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

TMO:

$17.81B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

TMO:

$11.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с TMO:
TMO с DHRTMO с dhrTMO с ^SP500TRTMO с ATMO с SPYTMO с ORLYTMO с WSO

Доходность на риск

T vs. TMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг доходности на риск TMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.56

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.04

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.55

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

1.23

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. TMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TMO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.56

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок T и TMO

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-71.16%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-31.38%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-37.28%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-40.95%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-40.95%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-28.76%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-18.02%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

14.09%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TMO

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.96%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

21.57%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

31.02%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

27.13%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

26.33%

-2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TMO

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TMO в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
11.01B
(T) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and TMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMO has higher volatility (9.96%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TMO's -71.16%.

TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор