Сравнение T с STLD
T (AT&T Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 28.87%/yr for STLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 58.17%. За последние 10 лет акции T уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 2.86% против 28.87% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам T и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between T and STLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.23 |
The correlation between T and STLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
STLD:
$9.33
T:
7.39
STLD:
28.63
T:
1.29
STLD:
2.07
T:
$125.65B
STLD:
$19.01B
T:
$105.41B
STLD:
$2.66B
T:
$54.70B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. STLD — Ранг доходности на риск
T
STLD
Сравнение T c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.08 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 17.05 | -18.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 3.11 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок T и STLD
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -87.05% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -20.33% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -28.66% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -32.20% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -68.46% | +26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -3.49% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -33.29% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 6.05% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и STLD
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.30% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 24.94% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 33.34% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 38.03% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 39.31% | -15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и STLD
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности STLD в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and STLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (9.30%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор